zusammen mit Michael Berendes, Analyse der Preisunterschiede von Zinsforward und Zinsfuture, in: Schmalenbachs Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung, Bd. 46, 1994, S. 982-1020
zusammen mit Alexander Kempf, DAX-Index Futures: Mispricing and Arbitrage in German Markets, in: Journal of Futures Markets, Vol. 15, 1995, S. 833-859
Finanzplatz Deutschland: Eine Standortanalyse, in: Dichtl, E. (Hrsg.), Standort Bundesrepublik Deutschland, Frankfurt/M., 1994, S. 113-137
zusammen mit Alexander Kempf, Optimale Arbitragestrategien in Terminmärkten, in: Werners, B. und Gabriel, R. (Hrsg.), Operations Research, Festschrift zum 60. Geburtstag von H. J. Zimmermann, Berlin, Heidelberg, New York, 1994, S. 371-397
zusammen mit Steffen Rasch, Steuer-Klientels und optimale Emissionskonditionen für DM-Anleihen - eine empirische Studie, in: Elschen, R., Siegel, T., Wagner, F. W. (Hrsg.), Unternehmenstheorie und Besteuerung, Festschrift zum 60. Geburtstag von Dieter Schneider, Wiesbaden: Gabler Verlag, 1995, S. 97-128
zusammen mit Alexander Kempf, The Value of the Early Unwind Option in Futures Contracts with an Endogenous Basis, 1994
zusammen mit Steffen Rasch, Steuer-Klientel-Effekte an DM-Anleihenmärkten, 1994
zusammen mit Ulrich Müller, Marliese Uhrig, Abschlußbericht zum Projekt Aufbau einer Anleihendatenbank im Rahmen des Forschungsschwerpunktprogramms "Empirische Kapitalmarktforschung", 1995
zusammen mit Ulrich Müller, Marliese Uhrig, Datenbankbeschreibung Version 6.0, Aufbau einer Anleihendatenbank im Rahmen des Forschungsschwerpunktprogramms "Empirische Kapitalmarktforschung", 1995
zusammen mit Michael Schulze, Zur Analyse von Kündigungsrechten am Markt der EURO-DM-Anleihen - eine empirische Studie, 1995
zusammen mit Marliese Uhrig, Ulrich Walter, Thomas Weber, An Empirical Comparison of Alternative Models for Valuing Interest Rate Derivatives, 1995
zusammen mit Olaf Korn, Andreas Schmidt, Money-at-Risk in International Bond Portfolios, 1995
Analyse der Preiskomponenten von Anleihen-Futures, Wiesbaden, 1994
Optionen auf den Bund-Future-Kontrakt der LIFFE, Frankfurt, 1994
Zum Preiszusammenhang zwischen Kassa- und Futuresmärkten. Der Einfluß der Glattstellungsoption, in: Physica Schriften zur Betriebswirtschaftslehre, Band 54, Heidelberg, 1995
Die Auswirkungen dynamischer Arbitragestrategien auf den Preiszusammenhang zwischen Kassa- und Futuresmarkt, 1995
zusammen mit Olaf Korn, Preisführerschaft und imperfekte Arbitrage, 1995
zusammen mit Ulrich Walter, Term Structure of Interest Rates, Consistent Risk Attitudes, and Preference-Free Option Prices, 1994
An Empirical Examination of the Longstaff-Schwartz Bond Option Valuation Model, 1995
Bewertung von Zinsoptionen bei stochastischer Volatilität: empirische Ergebnisse, 1995
zusammen mit Ulrich Walter, A New Numerical Approach for Fitting the Initial Yield Curve, 1995
zusammen mit Ulrich Walter, Ein neuer Ansatz zur Bestimmung der Zinsstruktur: Theorie und empirische Ergebnisse für den deutschen Rentenmarkt, 1995